Técnicas De Gestión De Riesgos Del Traders

Técnicas de Gestión de Riesgos del Traders Negociamos un estilo de negociación conocido como alta probabilidad de comercio estadística. Fueron en busca de oficios de alta probabilidad en base a patrones históricos que han ocurrido en numerosas ocasiones. Este estilo de negociación ha sido un éxito para nosotros por un número de años, así como para muchos comerciantes que siguen este estilo. Una parte de la forma en que el comercio es que no usamos paradas en nuestro patrimonio neto a corto plazo, ETF, y e-mini de comercio (que hacemos con nuestro día de comercio y de nuestro comercio de opciones). La razón por la que no utilizamos paradas en nuestro comercio a corto plazo se debe a que hemos ejecutar numerosas pruebas en los últimos años (algunos publicados) que muestran las paradas tienden a perjudicar a la realización de la mayoría de las estrategias de significar revierten. Creemos que como seguro (paradas son una forma de seguro) ayúdales caro y hay mejores maneras de proteger una cartera. Además (y esto es cada importantes) paradas no hacen nada para proteger a una cartera de riesgo durante la noche. Si usted compra una acción a 60 ya la mañana siguiente se echa de menos mal sus ganancias, las paradas no hacen nada para protegerte. Usted tuvo la exposición completa y usted estar sentado en una pérdida sana en la apertura. Entre este hecho y los muchos resultados de las pruebas que confirman esto, hay otras maneras de proteger potencialmente su cartera. 1. Posición Tamaño: Reducir tamaño de la posición disminuye el riesgo. Si el 50% de su dinero está en una acción y se pierde un medio de su valor durante la noche, usted es un 25% menos. No es una cantidad fácil de superar rápidamente. Pero si el 5% de su cartera está en la acción, y lo mismo ocurre, es una pérdida de 2,5%. Mucho más fácil de hacer volver el 2,5% de lo que es hacer volver el 25%. 2. Bajo la exposición dentro de los sectores. La compra de todas las acciones de energía y ETFs, al mismo tiempo es la compra esencialmente una cosa. Si los precios de la energía que se elevan probable victoria, si te caen probablemente perderá. La diversificación es un espejismo. Usted fue básicamente una cosa larga (energía) y como que se fue, su cartera se fue. 3. En los largos, considerar la compra de la salida del dinero pone para la protección catastrófica (Conozco a un número de profesionales que utilizan esta estrategia). Y en pantalones cortos comprar salida del dinero llama. Este seguro le protege del Cisne Negro y es mejor que una parada, ya que le protege del riesgo durante la noche. 4. Recuerde que en la actualidad los mercados están altamente correlacionados. La compra de un ETF del sector en los EE. UU. de hoy a menudo tiene una alta correlación con un ETF país a miles de millas de distancia de los EE. UU.. Muchos ETFs se sobrecompra hoy como el RSI en el SPY era 95 anoche. En nuestro universo seguimos decenas de ETFs incluyendo ETFs de fondos de los países y que están mostrando las mismas características. La mayoría se trasladaron juntos y la mayoría continuará a subir y bajar juntos. Comprar o cortocircuito muchos probablemente significa que está comprando y cortocircuitando la misma cosa, pero que ha aumentado su riesgo y cuando tenga más capital invertido que está altamente correlacionada. Diversificación de hoy es parte de un mito debido a estas correlaciones. Por lo tanto el dimensionamiento posición correcta y correlaciones comprensión son hoy más importante que su estado en muchos años. 5. Y, por último, a pesar de que los mercados son de sobrecompra no quiere decir que no pueden llegar a ser más de sobrecompra. Si usted es corto el SPY aquí, imaginar lo que se siente de 10 o 15 puntos más alto si se produce una cobertura de cortos masivo. Si el dolor es grande, puede significar que usted tiene demasiada exposición personal. Si el dolor es soportable, youre probable posicionados correctamente. Esta es la parte psicológica de la negociación. Eso no maximizar returnsit le permite operar sus estrategias y se mantiene un marco de mente equilibrada. Una nota final sobre paradas. Si usted está cómodo con ellos, utilizarlos. Que no hemos utilizado ellos por un número de años, debido a los resultados estadísticos y estamos más cómodos protegernos utilizando otras formas como se mencionó anteriormente. Pero, si ellos y usted es rentable gusta usarlos, a continuación, seguir haciéndolo. Hay un montón de comerciantes rentables que no utilizan paradas y otra vez, mirar para encontrar el lugar que te hace el más cómodo y al mismo tiempo, espero que el más rentable. ¿Has probado una versión de prueba gratuita de nuestros TradingMarkets plan de batalla? 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